美23家大銀行通過壓力測試 能抵禦嚴重衰退

【大紀元2023年06月29日訊】(大紀元記者陳霆綜合報導)美聯儲(FED)週三(6月28日)公布了年度銀行壓力測試結果(PDF),表明美國23家大型銀行都有足夠的資本,即使遭遇嚴重衰退,也能繼續向家庭和企業提供貸款

美聯儲在一份聲明中表示(鏈接),在「嚴重全球經濟衰退」的假設情景下,美國大型銀行預計總損失5,410億美元,但仍有能力承受損失。

美聯儲壓力測試是確保大型銀行能在衰退期間支持經濟的一項工具。測試中利用銀行截至去年年底的數據,推估在嚴重衰退和市場衝擊下,銀行的資本水平、損失、收入和支出,來評估銀行業的復原力。

美國監管機構在2008年金融危機後就開始對銀行進行年度壓力測試。

今年壓力測試中,美聯儲設定的情境包括:商業房地產價格下降40%,辦公室空置率大幅上升,住房價格下降38%。失業率上升了6.4個百分點,達到了10%的峰值,經濟產出也相應下降。

美聯儲負責監管的副主席邁克爾·巴爾(Michael Barr)說:「今天的結果證實,銀行體系仍然強勁且富有彈性。」

2023年5月18日,美聯儲副主席邁克爾·巴爾(Michael Barr)在參議院銀行委員會舉行的聽證會上發言。 (Anna Moneymaker/Getty Images)

巴爾說:「這次壓力測試只是衡量這種實力的一種方法。我們應該對風險如何產生保持謙遜的態度,並繼續努力,確保銀行能夠抵禦一系列經濟情景、市場衝擊和其它壓力。」

測試結果顯示,包括摩根大通(JP Morgan Chase)、美國銀行(Bank of America)、花旗集團(Citigroup)、富國銀行(Wells Fargo)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)在內的銀行擁有足夠的資本來抵禦嚴重的經濟衰退

在接受測試的23家銀行之中,德意志銀行美國分行(DB USA)遭受的資本打擊最大,其次是瑞銀美國分行(UBS Americas)。

在總部位於美國的銀行之中,高盛銀行的資本水平下降幅度最大,其次是摩根士丹利。兩家銀行的業務比同行更傾向於交易,而交易被美聯儲列為風險較高的業務。

測試結果顯示,儘管預計總損失5,410億美元,但所有接受測試的銀行,包括美國銀行、花旗集團、道富銀行(State Street)和富國銀行(Wells Fargo)等,都可滿足最低資本要求。

其中,4,240億美元來自貸款損失,約占總損失的78%。11家擁有大量交易、託管業務的銀行,因為交易和對手方造成的損失達940億美元,占總損失的17%。

測試中信用卡貸款業務損失最高

信用卡是測試中最有問題的貸款產品之一,平均損失率為17.4%。其次是商業房地產貸款,平均損失率為8.8%。

在各機構中,高盛的信用卡投資組合在測試時損失率接近25%,是23家銀行中任何單一貸款類別中損失率最高的,其次是第一資本(Capital One),損失率為22%。

在遭遇假設的嚴重衰退時,這些大型銀行的總資本水平從12.4%降至10.1%,下降了2.3個百分點。

不過,區域性銀行,包括美國合眾銀行(US Bancorp)、美國太陽信託銀行(Truist Bank)、公民金融集團(Citizens Financial Group)、M&T銀行,以及專營信用卡的第一資本(Capital One),在測試中剩下的資本水平較低,徘徊在6%和8%之間。雖高於目前的監管標準,如果未來要求銀行業必須保持更高的資本適足率,這可能成為一個問題。

據CNBC報導,傑富瑞金融集團(Jefferies)分析師烏斯丁(Ken Usdin)週三在一份報告中寫道,大銀行的表現普遍好於區域和以信用卡為中心的機構。

他認為,第一資本、花旗集團、公民金融集團和Truist,可能在測試後需要增加最多的資本緩衝。

預計在週五常規交易結束後,接受測試的這些銀行將公布最新的回購和股息計劃。鑒於即將到來的監管不確定性,以及明年經濟衰退的可能性,分析師預測,銀行可能會對其資本計劃採取相對保守的態度。

今年夏末,美聯儲和其他美國銀行監管機構,將公布計算風險加權資產的新國際標準,即巴塞爾公約第三版(Basel III)最終規則。

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